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Las normas regulatorias actuales de Basilea la complejidad en las carteras de inversión y la previsión ante posibles crisis financiera, exigen que las entidades bancarias y financieras contar con personal cualificados en la medición y el control de riesgos, con manejo de las técnicas y desarrollos más actuales y capacitados para analizar críticamente supuestos y escenarios. En este aspecto, el diplomado está orientado a repasar los principales aspectos de la actividad financiera desde una perspectiva microeconómica, incluyendo las funciones básicas de las instituciones bancarias, las razones de existencia de los intermediarios financieros, los riesgos que implica la actividad financiera, cómo pueden manejarse los mismos y cómo inciden en la justificación de la regulación bancaria. Además, busca desarrollar la capacidad de comunicar, diseñar, proponer y operar estrategias derivadas de las decisiones que se han generado resaltando la importancia de la gestión de riesgos centralizada.

  • Comprender la interacción entre los riesgos y las acciones comerciales del negocio bancario, así como las limitaciones que imponen los entes reguladores.
  • Facilitar la identificación de los principales riesgos bancarios desde una precepción del negocio bancario mayorista.
  • Proveer conocimientos sobre las herramientas claves para planificar y llevar a cabo el gerenciamiento de los distintos tipos de riesgos.
  • Conocer los conceptos asociados al riesgo de crédito y las mejores prácticas empleadas y aplicar las principales etapas del proceso de gestión del riesgo de crédito.
  • Confeccionar un método de admisión de crédito en la cartera y cuantificar su riesgo.
  • Entender cómo se deben valuar estos activos y qué riesgos influyen en su valor de mercado.
  • Dar a conocer la estructura que debe considerar una adecuada implementación de administración de riesgos.
  • Identificar los componentes principales de un modelo de administración de riesgos: objetivos estratégicos; identificación de riesgos; factores externos e internos; matriz de riesgo y mitigación.

  • MÓDULO ASPECTOS INTRODUCTORIOS LEGAL Y REGULATORIOS EN RIESGOS BANCARIOS
  • Introducción al tratamiento de los riesgos bancarios
  • La Ley Monetaria y Financiera 183-02
  • Reglamentos de aplicación
  • MÓDULO ASPECTOS REGULATORIOS SOBRE RIESGO DE CREDITO
  • Marco conceptual del riesgo de crédito
  • Principales tipos de crédito y las instituciones que los conceden
  • Normativa base que rige a los bancos
  • Enfoque de evaluación por gestión
  • Etapas del proceso de crédito
  • Conceptos de estadística
  • Normativa de provisiones por riesgo de crédito
  • Método de pérdidas esperadas
  • MÓDULO RIESGO DE OPERACION
  • Tendencias y prácticas en las empresas
  • Buenas prácticas
  • Marco de gestión del Riesgo Operacional
  • Desarrollo de un entorno adecuado para la gestión del riesgo
  • Gestión del riesgo: identificación, evaluación, seguimiento y cobertura/control
  • Herramientas de control y mejora del riesgo operacional
  • Modelos de medición del Riesgo Operacional
  • Check-list de revisión del riesgo operacional
  • MÓDULO ESTRUCTURA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
  • Gobierno Corporativo y Estrategia
  • Comité de Riesgo
  • La función de Administración de Riesgos
  • Procesos
  • Políticas y Procedimiento
  • Auditoría
  • Cumplimiento
  • Tipos de Riesgos
  • Gestión de Riesgos
  • MÓDULO ESTRUCTURA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
  • Gobierno Corporativo y Estrategia
  • Comité de Riesgo
  • La función de Administración de Riesgos
  • Procesos
  • Políticas y Procedimiento
  • MÓDULO EVALUACIÓN DE RIESGOS Y LIQUIDEZ
  • Componentes
  • Indicadores de intermediación financiera
  • Medidas de riesgo en el mercado
  • Medidas de riesgo de crédito
  • Medidas de riesgo de liquidez
  • Medida de riesgo operacional
  • MÓDULO GESTIÓN DE RIESGOS EN BANCA
  • Gestión de capital y capital económico
  • Mapa de un modelo de capital económico, datos e informes
  • Diversificación y concentración
  • Asignación de capital
  • Riesgo de contraparte
  • Técnicas de mitigación
  • Productos de tipos de interés, de tipo de cambio y de materias primas
  • Riesgo de liquidez y sus métricas